Název: Binomický a trinomický model oceňování opcí
Další názvy: Pricing Options Using Binomial and Trinomial Models
Autoři: Abrahamová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17976
Klíčová slova: binomický model;trinomický model;binomický strom;trinomický strom;call opce;put opce;americká opce;evropská opce;short pozice;long pozice;volatilita
Klíčová slova v dalším jazyce: binomial model;trinomial model;binomial tree;trinomial tree;call option;put option;american option;european option;short position;long position;stock volatility
Abstrakt: Cílem této práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí a následné použití těchto modelů pro ocenění na reálných datech. Práce je tvořena dvěma částmi, teoretická část se zabývá opcemi a následným odvozením obou modelů. Druhá, praktická část je věnována samotnému oceňování s využitím reálných dat v prostředí Microsoft Excel 2010 a následnému porovnání těchto výsledků se skutečností.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to price options using binomial and trinomial models and to use these models for pricing real options. This work is divided into two parts. Theoretical part describes options and shows a derivation of both models. The second practical part is devoted to pricing real options in Microsoft Excel 2010. Results are then compared with reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_A13N0017P.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-PV_Abrahamova.pdfPosudek vedoucího práce190,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-PO_Abrahamova.pdfPosudek oponenta práce190,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-P_Abrahamova.pdfPrůběh obhajoby práce38,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.