Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorMarek, Patrice
dc.date.accessioned2017-03-02T09:52:06Z
dc.date.available2017-03-02T09:52:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citation33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedings. Cheb: University of West Bohemia, 2015. s. 787-792. ISBN 978-80-261-0539-8.en
dc.identifier.isbn978-80-261-0539-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25684
dc.description.abstractPříspěvek se zaměřuje na možnosti využití parametrických a neparametrických odhadů výnosových křivek. V první části jsou přehledně shrnuty různé možnosti modelů výnosových křivek a možnosti odhadů parametrů těchto křivek. Nejprve jsou popsány výhody a nevýhody parametrických přístupů, zejména Nelson Sieglův model a Svenssonův model. Následně jsou podrobně popsány a analyzovány neparametrické metody založené na jádrových odhadech regresních křivek. Oba přístupy (parametrický i neparametrický) jsou použity pro odhady výnosových křivek v České republice a v Německu. Pro obě země jsou jako podkladové informace použita data o tržních cenách státních dluhopisů.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherUniversity of West Bohemia in Pilsenen
dc.relation.ispartofseries33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedingsen
dc.rights© University of West Bohemia in Pilsenen
dc.subjectkonstrukce výnosových křivekcs
dc.subjectNelson-Siegelův modelcs
dc.subjectSvenssonův modelcs
dc.subjectneparametrické modelycs
dc.subjectstátní dluhopisycs
dc.titleČasová struktura úrokových sazeb: porovnání výnosových křivek pro Českou republiku a Německocs
dc.titleTerm structure of interest rates: comparison of the Czech republic and Germanyen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the paper is to demonstrate the possibility of using parametric and nonparametric methods for estimating the term structure of interest rates. First, the principles of several yield curves construction are described and later, advantages and disadvantages of parametric models (Nelson-Siegel and Svensson class model) and nonparametric models are presented. The nonparametric methods based on a kernel estimation are emphasized and closely described, demonstrated and analysed. The both methods (parametric and nonparametric) are used to estimate the term structure of interest rates based on the market price of the Czech government bonds and German government bonds.en
dc.subject.translatedyield curves constructionen
dc.subject.translatedNelson-Siegel modelen
dc.subject.translatedSvensson modelen
dc.subject.translatednonparametric modelsen
dc.subject.translatedgovernment bondsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43916644
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Sediva a Marek - Term Structure .pdf1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)