Title: POSSIBLE COMPARISON BETWEEN TWO TIME SERIES
Other Titles: Možné srovnání mezi dvěma časovými řadami
Authors: Ťoupal, Tomáš
Šedivá, Blanka
Citation: ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. Possible comparison between two time series. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 1025-1035. ISBN 978-80-227-4765-3.
Issue Date: 2018
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85048788573
http://hdl.handle.net/11025/33937
ISBN: 978-80-227-4765-3
Keywords: Časové řady, Markovův model, směnný kurz, česká koruna, koeficient konkordance, závislost
Keywords in different language: Time series, Markov model, Exchange rate, Czech crown, Coefficient of concordance, dependence
Abstract: Tento příspěvek je zaměřen na možné metodiky pro srovnání dvou časových řad odhadem pravděpodobnosti, že se obě časové řady zvýší nebo sníží ve stejnou dobu. Uvedený přístup může být považován za specifickou míru závislosti (přesněji shodnosti) mezi dvěma náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem. Poté zde může vzniknout problém se statistickým závěrem. Hlavní myšlenka tohoto přístupu je ale založena na transformaci pozorovaných datových souborů do "rostoucího a klesajícího" pohybu a poté lze aplikovat Markovův model (Markovův řetězec) přechodů (rostoucí-rostoucí, rostoucí-klesající, klesající-rostoucí, klesající-klesající) s odstraněním předpokladu nezávislosti.
Abstract in different language: This paper is focused on the possible methodologies for comparing two time series by estimating the probability that both time series will increase or decrease (of course in probability) in the same time. It can be considered as the specific measure of dependence (more precisely concordance) between two random variables with non-parametric approach. Then the problem may arise with a statistical inference. The main idea of this approach is based on the transformation of observed data set into increasing and decreasing movement and then the Markov model (Markov chain) of transitions (increasing-increasing, increasing-decreasing, decreasing-increasing, decreasing-decreasing) is used with the removal of the assumption of independence.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1025_Toupal_Sediva.pdf1,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD