| Title: | Matematické modely Value at Risk |
| Other Titles: | Mathematical Models of Value at Risk |
| Authors: | Holá, Alžběta |
| Advisor: | Pospíšil, Jan |
| Referee: | Friesl, Michal |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/7137 |
| Keywords: | value at risk;historická simulace;analytická metoda;Monte Carlo |
| Keywords in different language: | value at risk;Monte Carlo;historical simulation;analytical method |
| Abstract: | Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme detailněji na simulaci Monte Carlo a provádíme několik simulací. Většina našich výpočtů byla provedena v prostředí MATLAB a zpracována v MS Excel 2003. |
| Abstract in different language: | The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria. Finally we examine the simulation Monte Carlo in more details and we conduct several simulations. Most of our computations are performed in the MATLAB environment and processed in MS Excel 2003. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor_Thesis.pdf | Plný text práce | 1,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PV-Hola.pdf | Posudek vedoucího práce | 183,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PO-Hola.pdf | Posudek oponenta práce | 185,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| O-Hola.pdf | Průběh obhajoby práce | 38,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/7137Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.