Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorVávra, František
dc.contributor.authorBrom, Pavel
dc.contributor.refereeMarek, Patrice
dc.date.accepted2013-08-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:27Z-
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:27Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-31
dc.identifier52340
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7149
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá časovými řadami denních závěrečných kurzů vybraných akcií a akciových indexů z českého a amerického trhu. Popisuje způsob obchodování na burze a poplatky s ním spojené. Rozebírá problémy spojené s analýzou těchto časových řad. Zaměřuje se na krátkodobé předpovědi, zejména jednodenní. Testují se tržní anomálie a odpovídající efekty. Následně jsou odhadovány pravděpodobnostní modely založené na počtu dní, kdy kurz rostl (resp. klesal) a době čekání, než je výhodné akcie prodat. Na základě těchto modelů je vytvořen obchodní systém testovaný na datech z roku 2012.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectburzovní obchodycs
dc.subjectakciové kurzycs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjecttržní anomáliecs
dc.subjectodhad parametru pravděpodobnostního rozdělenícs
dc.subjectjednodenní predikcecs
dc.titlePředpověď kurzů akcií na krátké obdobícs
dc.title.alternativeShort-term forecast of share pricesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is based on time series of daily historical closing prices of selected stocks and stock indices in the Czech and U.S. market. Trading matters and transaction fees are described in the thesis. Problems with analyzing this type of time series are pursued. The thesis is focused on short-term forecasts, especially one-day forecasts. The occurrence of market anomalies is tested. Afterwards, we make probability models estimations based on the number of days when the stock price increased (respectively decreased) and the waiting time to sell the stocks with profit. Pursuant to these models is created trading system tested on stock prices from 2012.en
dc.subject.translatedstock-exchange transactionsen
dc.subject.translatedshare pricesen
dc.subject.translatedtime seriesen
dc.subject.translatedmarket anomalyen
dc.subject.translatedprobability distribution parameter estimateen
dc.subject.translatedone-day forecasten
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Brom.pdfPlný text práce616,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Brom.pdfPosudek vedoucího práce170,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Brom.pdfPosudek oponenta práce230,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Brom.pdfPrůběh obhajoby práce43,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)