Název: Využití SW Mathematica k analýze kapitálových trhů
Další názvy: The use of SW Mathematica for capital market analysis
Autoři: Velek, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12674
Klíčová slova: SW Mathematica;kapitálový trh;arbitrážní portfolio obligací
Klíčová slova v dalším jazyce: SW Mathematica;capital market;bond swapping
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití SW Mathematica k analýze kapitálových trhů, zaměřuje se především na hledání arbitrážního portfolia obligací. Práce popisuje kapitálový trh včetně klasických finančních nástrojů kapitálového trhu a základní finanční funkce určené pro analýzu těchto nástrojů v softwaru Mathematica společnosti Wolfram Research, Inc. Hlavní náplní práce je zkoumání možností konstrukce arbitrážního portfolia obligací v SW Mathematica s využitím metody lineárního programování.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the possibilities of using the Mathematica software to analyze capital markets, focusing mainly on finding the arbitration bond portfolio. This thesis describes the capital market including basic financial instruments of the capital market and shows the financial functions for analyzing these instruments in Mathematica software by company Wolfram Research, Inc. The main work is to investigate the possibility of construction the arbitration bond portfolio in SW Mathematica using the method of linear programming.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEM) / Theses (DEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Velek.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
velek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce78,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
velek oponent.pdfPosudek oponenta práce107,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Velek prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce162,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.