Title: Využití SW Mathematica k analýze kapitálových trhů
Other Titles: The use of SW Mathematica for capital market analysis
Authors: Velek, Ladislav
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Lukáš, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12674
Keywords: SW Mathematica;kapitálový trh;arbitrážní portfolio obligací
Keywords in different language: SW Mathematica;capital market;bond swapping
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití SW Mathematica k analýze kapitálových trhů, zaměřuje se především na hledání arbitrážního portfolia obligací. Práce popisuje kapitálový trh včetně klasických finančních nástrojů kapitálového trhu a základní finanční funkce určené pro analýzu těchto nástrojů v softwaru Mathematica společnosti Wolfram Research, Inc. Hlavní náplní práce je zkoumání možností konstrukce arbitrážního portfolia obligací v SW Mathematica s využitím metody lineárního programování.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the possibilities of using the Mathematica software to analyze capital markets, focusing mainly on finding the arbitration bond portfolio. This thesis describes the capital market including basic financial instruments of the capital market and shows the financial functions for analyzing these instruments in Mathematica software by company Wolfram Research, Inc. The main work is to investigate the possibility of construction the arbitration bond portfolio in SW Mathematica using the method of linear programming.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Velek.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
velek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce78,72 kBAdobe PDFView/Open
velek oponent.pdfPosudek oponenta práce107,96 kBAdobe PDFView/Open
Velek prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce162,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.