Název: Vytvoření modelu pro měření rizika metodou Cash flow at risk s využitím Monte Carlo simulací
Další názvy: Risk model using Cash Flow at Risk with Monte Carlo simulations
Autoři: Radek, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3087
Klíčová slova: riziko;cash flow;Monte Carlo;simulace;devizový kurz;komodity;úrokové míry;výnosová křivka;treasury;front office;back office;trade finance;spotový kurz;forwardový obchod;zajištění;korelace;normální rozdělení;histogram;intervalové odhady;kvantil
Klíčová slova v dalším jazyce: risk;cash flow;Monte Carlo;simulations;exchange rate;commodities;rates of interest;yield curve;treasury;front office;back office;trade finance;spot exchange rate;forward rate;hedging;correlation;normal distribution;histogram;interval estimations;quantile
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou rizik působících na vybranou společnost ŠKODA AUTO a.s., zejména pak tržních rizik ovlivňujících peněžní toky společnosti. První část práce se věnuje popisu rizika, oblasti působení oddělení Treasury a jsou popsány možné nástroje pro měření rizika. V této části je vysvětlen základní přístup modelu Cash Flow at Risk a metody jeho zpracování s ohledem na prostředí, ve kterém se model bude vyskytovat. V další části práce jsou analyzovány rizikové faktory vstupující do komplexního modelu. Na základě těchto analýz jsou stanoveny charakteristiky zkoumaných dat a vztahy mezi jednotlivými vstupními veličinami. Poslední kapitola diplomové práce je věnována softwarovému zpracování modelu pomocí zjištěných informací. Celkový pohled na výsledné cash flow je ukázán v různých formách výsledků s příkladem možné interpretace.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis provides risk issues affecting ŠKODA AUTO corp, especially market risks influencing company?s cash flow. The first part of the diploma thesis mentions a description of risks, Treasury department sphere of activity and possible risk measurement tools. In this part, a basic approach to the Cash Flow at Risk model and its process methods considering the economic environment, which the model will be placed in, have been explained. In the next part of the diploma thesis, risk factors in the complex model have been analysed. Based on these analyses, characteristics of researched data and relationships between each input have been defined. The last chapter of the diploma thesis contains a software process of the model by the help of gathered information. The general view of the final cash flow is showed in different result forms with examples of possible interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Radek_A09N0167P.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0167Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce535,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0167Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce736,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0167Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.