| Title: | Possible comparison between two time series |
| Other Titles: | Možné srovnání mezi dvěma časovými řadami |
| Authors: | Ťoupal, Tomáš Šedivá, Blanka |
| Citation: | ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. Possible comparison between two time series. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 1025-1035. ISBN 978-80-227-4765-3. |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | SPEKTRUM STU |
| Document type: | konferenční příspěvek conferenceObject |
| URI: | 2-s2.0-85048788573 http://hdl.handle.net/11025/33937 |
| ISBN: | 978-80-227-4765-3 |
| Keywords: | Časové řady, Markovův model, směnný kurz, česká koruna, koeficient konkordance, závislost |
| Keywords in different language: | Time series, Markov model, Exchange rate, Czech crown, Coefficient of concordance, dependence |
| Abstract: | Tento příspěvek je zaměřen na možné metodiky pro srovnání dvou časových řad odhadem pravděpodobnosti, že se obě časové řady zvýší nebo sníží ve stejnou dobu. Uvedený přístup může být považován za specifickou míru závislosti (přesněji shodnosti) mezi dvěma náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem. Poté zde může vzniknout problém se statistickým závěrem. Hlavní myšlenka tohoto přístupu je ale založena na transformaci pozorovaných datových souborů do "rostoucího a klesajícího" pohybu a poté lze aplikovat Markovův model (Markovův řetězec) přechodů (rostoucí-rostoucí, rostoucí-klesající, klesající-rostoucí, klesající-klesající) s odstraněním předpokladu nezávislosti. |
| Abstract in different language: | This paper is focused on the possible methodologies for comparing two time series by estimating the probability that both time series will increase or decrease (of course in probability) in the same time. It can be considered as the specific measure of dependence (more precisely concordance) between two random variables with non-parametric approach. Then the problem may arise with a statistical inference. The main idea of this approach is based on the transformation of observed data set into increasing and decreasing movement and then the Markov model (Markov chain) of transitions (increasing-increasing, increasing-decreasing, decreasing-increasing, decreasing-decreasing) is used with the removal of the assumption of independence. |
| Rights: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. © SPEKTRUM STU |
| Appears in Collections: | Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA) OBD |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 1025_Toupal_Sediva.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/33937Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.