The rough stochastic volatility model: calibration to market data and robustness analysis

Matas, Jan

Full metadata record

DC pole	Hodnota	Jazyk
dc.contributor.author	Matas, Jan
dc.contributor.editor	Rendl, Jan
dc.date.accessioned	2019-06-05T07:19:19Z	-
dc.date.available	2019-06-05T07:19:19Z	-
dc.date.issued	2019
dc.identifier.citation	RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 19-20. ISBN 978-80-261-0867-2.	cs
dc.identifier.isbn	978-80-261-0867-2
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11025/34776
dc.identifier.uri	svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svk_2019.pdf
dc.description.sponsorship	Studentská vědecká konference je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum SVK1-2019-016.	cs
dc.format	2 s.	cs
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	en	en
dc.publisher	Západočeská univerzita v Plzni	cs
dc.rights	© Západočeská univerzita v Plzni	cs
dc.subject	rough stochastic volatility model	cs
dc.subject	analýza robustnosti	cs
dc.title	The rough stochastic volatility model: calibration to market data and robustness analysis	cs
dc.type	konferenční příspěvek	cs
dc.type	conferenceObject	en
dc.rights.access	openAccess	en
dc.type.version	publishedVersion	en
dc.subject.translated	model hrubé stochastické volatility	en
dc.subject.translated	robustness analysis	en
dc.type.status	Peer-reviewed	en
Vyskytuje se v kolekcích:	Studentská vědecká konference 2019-magisterské a doktorské studijní programy Studentská vědecká konference 2019-magisterské a doktorské studijní programy

Soubory připojené k záznamu:

Soubor	Popis	Velikost	Formát
Matas.pdf	Plný text	428,83 kB	Adobe PDF	Zobrazit/otevřít

Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky

Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání

navigace