| Title: | Analýza výkonnosti vybraných opčních strategií na finančních trzích a jejich porovnání s dalšími investičními možnostmi |
| Other Titles: | Analysis of efficiency of selected option trading strategies at financial markets and their comparison with other investment opportunities |
| Authors: | Somol, Jan |
| Advisor: | Gangur, Mikuláš |
| Referee: | Martinčík, David |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/14356 |
| Keywords: | opce;finanční deriváty;opční strategie;opční obchodování;backtest;investování |
| Keywords in different language: | options;financial derivatives;options strategies;options trading;backtesting;investing |
| Abstract: | Práce se zabývá problematikou finančních derivátů se zaměřením na opce. Po základním nastínění dělení finančních derivátů jsou v dalších částech práce řešeny pouze burzovně obchodované opční kontrakty, které jsou představeny jako prostředek pro zajištění a zhodnocení investorem drženého kapitálu. Oblast burzovního opčního obchodování je v práci přiblížena jak v teoretické, tak praktické rovině. Teoretická rovina se soustředí na objasnění základních parametrů burzovního opčního kontraktu, co tyto parametry tvoří a ovlivňuje. Následně je představena strategie výběru pro obchodování a zkonstruovány opční strategie pro jednotlivé situace na trhu. Praktická část práce aplikuje tyto sestavené opční strategie na reálných trzích a pomocí backtestů hodnotí dosažené výsledky při jejich obchodování, případně nabízí porovnání s dalšími investičními možnostmi. |
| Abstract in different language: | Diploma thesis is focused on financial derivatives topic, in particular on options. After the elementary analysis of different types of financial derivatives, the thesis is mainly focused on option trading through the stock exchange. These kinds of options are presented as a hedge/investment instrument for an investor´s capital. Theoretical as well as practical approach to this topic is described in this thesis. Theoretical part is focused on the stock exchange option contract characteristics and what influences these characteristics. Afterwards the strategy of picking the right trade is introduced and followed by construction of options trading strategies. Practical part demonstrates the application of these strategies on real markets and by using the back-testing method then evaluates their performance results. This also includes comparison with other investment opportunities. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KPM) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DP - Opce - Jan Somol.pdf | Plný text práce | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DP_somol_VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 590,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
| DP_somol_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
| somol.PDF | Průběh obhajoby práce | 964,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/14356Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.