Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPuhlovský, Vladimír
dc.contributor.refereeŤoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:42Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:26:42Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier63512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23613
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou finančních derivátů se zaměřením na opce, resp. na kombinované opční strategie. Obsahem teoretické části práce je popis finančních derivátů s důrazem na opční terminologii. Blíže jsou rozebrány charakteristiky opcí a je jejich klasifikace. Podrobně jsou pak popsány základní opční pozice a kombinované opční strategie z nich tvořené. V praktické části práce byly vytvořeny programy pro volbu kombinované opční strategie z omezeného počtu opcí. Pro tyto účely bylo navrženo kritérium pro nalezení optimální kombinované opční strategie, která bude korespondovat s očekávaným vývojem. Součástí diplomové práce je praktická ukázka navrženého postupu a kódy provedené v programu Matlab.cs
dc.format70 s., XI s. (96 223 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=63512-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční derivátycs
dc.subjectopcecs
dc.subjectkombinované opční strategiecs
dc.subjectneparametrické jádrové odhadycs
dc.titleKombinované opční strategiecs
dc.title.alternativeCombined option strategiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with financial derivatives, with main focus on options, respectively for, as the name suggests, the combined option strategies. The theoretical part contains a description of derivative financial instruments with an emphasis on the option terminology. Closer, characteristics options and their classification are discussed. Then the basic option positions and combined option strategy derived therefrom are described in detail. In the practical part of the thesis programs to select the combined option strategy on a limited number of options were created. For this purpose, the criterion for finding the optimal combination of option strategy that will correspond with the expected development was devised. This thesis represents a practical demonstration of the designed procedure and codes made in Matlab.en
dc.subject.translatedfinancial derivativesen
dc.subject.translatedoptionsen
dc.subject.translatedcombined option strategiesen
dc.subject.translatednon-parametric kernel estimation.en
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Puhlovsky_diplomova_prace.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Puhlovsky.pdfPosudek vedoucího práce147,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Puhlovsky.pdfPosudek oponenta práce199,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Puhlovsky.pdfPrůběh obhajoby práce42,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23613

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Diplomové práce / Theses (KMA)