Název: | Neparametrické jádrové odhady a jejich praktická aplikace |
Další názvy: | Nonparametric kernel estimation and practical application |
Autoři: | Brom, Pavel |
Vedoucí práce/školitel: | Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D. |
Oponent: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
Datum vydání: | 2016 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/23698 |
Klíčová slova: | regresní křivka;klouzavé průměry;jádrový odhad;nadaraya-watson;obchodování s akciemi;technické indikátory;obchodní systém |
Klíčová slova v dalším jazyce: | regression function;moving averages;kernel estimate;nadaraya- watson;stock trading;technical indicators;trading system |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá problematikou neparametrických jádrových odhadů, především regresní křivky. V úvodní části je provedena rešerše na toto téma, ve které je popisován parametrický přístup k odhadu funkce hustoty a regresní křivky a následně vybrané neparametrické metody vedoucí k jádrovým odhadům. Za oblast jejich praktické aplikace bylo zvoleno obchodování s akciemi na burze cenných papírů na českém trhu. Následně je proto popsán způsob, jakým se na burze obchoduje, a náklady s tím spojené. Jádrové odhady jsou v této práci srovnávány s klouzavými průměry, které jsou k obchodování využívány v technické analýze akcií. Pro každý vybraný akciový titul zvlášť je optimalizován model i parametry pomocí simulací provedených na základě reálných dat za minimálně čtyři roky. Toto nastavení je nakonec ověřováno navrženým obchodním systémem na reálných datech v rámci více než dvouletého období. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This master's thesis deals with nonparametric kernel estimates of a regression function. The summary of this topic is provided in the first part of the thesis. Firstly, the parametric approach to the estimation of a density and regression functions is mentioned. Subsequently, the thesis focuses on selected nonparametric methods, most importantly on kernel estimates. Stock trading in the Czech market was chosen as the area of their practical application. Consequently, the way how trading on a stock-exchange works and transaction fees are discussed. Kernel estimates are compared to the moving averages used in the stock technical analysis. The proposed models and their parameters are optimized in simulations based on at least five-year long real data for each selected stock. Afterwards, this tailor-made setting is used in a simulation of a designed trading system, which is based on more than two-year long real data. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_Brom.pdf | Plný text práce | 2,77 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A15N0008Pposudek-op.PDF | Posudek oponenta práce | 751,37 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A15N0008Phodnoceni-ved.PDF | Posudek vedoucího práce | 398,78 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A15N0008Pobhajoba.PDF | Průběh obhajoby práce | 215,66 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/23698
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.