Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorCibulka Radek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKopová, Šárka
dc.contributor.refereeŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:12Z-
dc.date.available2016-10-3
dc.date.available2018-01-15T15:05:12Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-29
dc.identifier72195
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27784-
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizační úlohy v teorii portfolia. Práce obsahuje základní pojmy, jako jsou charakteristiky aktiva a portfolia, odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky náhodné veličiny popisující výnos aktiva za určitou dobu. Dále je formulována kvadratická a Pareto optimalizace včetně vět o existenci a jednoznačnosti řešení. Popsané úlohy jsou poté aplikovány na cenné papíry v ČR.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectteorie portfoliacs
dc.subjectoptimalizační úlohacs
dc.subjectmarkowitzův modelcs
dc.subjectvýnoscs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectprodej nakrátkocs
dc.subjectefektivní množinacs
dc.subjectcenné papírycs
dc.subjectportfoliocs
dc.subjectburza.cs
dc.titleOptimalizační úlohy v teorii portfoliacs
dc.title.alternativeOptimization problems in portfolio modelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on optimization problems in portfolio models. Basic terms of portfolio theory, such as the characteristics of the asset and the portfolio, estimates of the mean value and standard deviation of the random variable describing the return of the asset over a certain period of time, are described in the introduction. Next part deals with quadratic and Pareto optimization including theorems about existence and uniqueness of the solution. The described problems are then applied to stocks in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedportfolio theoryen
dc.subject.translatedoptimization problemen
dc.subject.translatedmarkowitz problemen
dc.subject.translatedreturnen
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedsell shorten
dc.subject.translatedefficient seten
dc.subject.translatedstocksen
dc.subject.translatedportfolioen
dc.subject.translatedstock exchange.en
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_optimalizacni_ulohy_v_teorii_portfolia_Sarka_Kopova.pdfPlný text práce731,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Kopova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Kopova.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Kopova.pdfPrůběh obhajoby práce16,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.