Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.authorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorŤoupal, Tomáš
dc.date.accessioned2018-02-21T11:35:27Z-
dc.date.available2018-02-21T11:35:27Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationŠEDIVÁ, B., ŤOUPAL, T. The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice. Aplimat 2017 proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1380-1387. ISBN 978-80-227-4650-2.en
dc.identifier.isbn978-80-227-4650-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29285
dc.description.abstractV příspěvku je použita teorie náhodných matic k analýze vlastních čísel a ke zjištění, zda existuje přítomnost relevantních informací pomocí Marčenko-Pastur distribuční funkce. Analyzuje se zde vzájemná korelace mezi cenovými výkyvy na různých trzích s použitím metod teorie náhodných matic. Navíc se snažíme očistit korelační matice od rušivých prvků , aby se zjistilo, zda se sníží rozdíl mezi předpokládaným a realizovaným rizikem. Očištěná korelační matice byla použita při optimalizaci portfolia. Uvedená analýza je způsob, jak porozumět korelační struktuře.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSPEKTRUM STUen
dc.relation.ispartofseriesAPLIMAT 2017 Proceedingsen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© SPEKTRUM STUen
dc.subjectMarčenko-Pastur distribuční funkce, náhodná matice, korelační matice, výběr portfolia, riskcs
dc.titlePrincipy teorie náhodných matic a jejich aplikace při výběru portfoliacs
dc.titleThe Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choiceen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn this paper, we use random matrix theory to analyse eigenvalues and see if there is a presence of pertinent information by using Marčenko–Pastur distribution. Thus, we analyse cross correlations between price fluctuations of different stocks using methods of random matrix theory. Moreover, we try to clean correlation matrix from noisy elements to see if the gap between predicted risk and realized risk would be reduced. The cleaned correlation matrix was used in portfolio optimization problem. This analysis is a way to understand the correlation structure.en
dc.subject.translatedMarčenko–Pastur distribution, Random Matrix, Correlation matrix, Portfolio Choice, Risken
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43920176
Vyskytuje se v kolekcích:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aplimat.pdf1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Sediva_Toupal.pdf750,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)