Název: Aplikace kopulí ve financích
Další názvy: Application of copulas in finance
Autoři: Hylasová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Oponent: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/55375
Klíčová slova: kopule;sklarova věta;fréchet-hoeffdingovy meze;archimedovské kopule
Klíčová slova v dalším jazyce: copula;sklar's theorem;fréchet-hoeffding bounds;archimedean copula
Abstrakt: V této bakalářské práci popisujeme základní definice a vlastnosti kopule. Zaměříme se především na Archimedovské kopule, které jsou jednou z nejdůležitějších tříd kopulí. Zavádíme jejich definice, základní vlastnosti a několik příkladů rodin Archimedovských kopulí. Na závěr demonstrujeme aplikace kopulí na reálných datech.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachalor thesis we describe fundamental definitions and properties of a copula. We will focus primarly on Archimedean copulas, which are one of the most important class of copulas. We will introduce their definition, fundamental properties and severel families of Archimedean copulas. In the end we will demonstrate application of copulas on real dataset.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prace.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Hylasova.pdfPosudek oponenta práce90,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Hylasova.pdfPosudek vedoucího práce653,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Hylasova.pdfPrůběh obhajoby práce179,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MATLAB.zipVŠKP - příloha1,95 MBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/55375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.