Název: Stochastické modely úrokových sazeb
Další názvy: Stochastic models of interest rates
Autoři: Le Van, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Friesl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7160
Klíčová slova: stochastické modely úrokových sazeb;spotová úroková sazba;Wienerův proces;PRIBOR;EURIBOR;Mertonův model;Vašíčkův model;Cox-Ingersoll-Rossův model;Dothanův model
Klíčová slova v dalším jazyce: stochastic models of interest rates;spot interest rate;Wiener process;PRIBOR;EURIBOR;Merton model;Vasicek model;Cox-Ingersoll-Ross model;Dothan model
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je představení a použití stochastických modelů úrokových sazeb. V práci jsou uvedeny vybrané statistické a pravděpodobnostní pojmy, které se využívají ve finančním kalkulu a pomáhají porozumět významu těchto modelů. Dále jsou charakterizovány čtyři základní modely okamžitých spotových úrokových sazeb, pro které jsou uvedeny odhady jejich parametrů. Praktická část práce je zaměřena na aplikaci těchto modelů na reálná data. Aplikace modelů spočívá v použití modelů pro měsíční predikci mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR a EURIBOR. Pro spočtené bodové predikce jsou zobrazeny pásy spolehlivosti. Kvalita těchto predikcí je měřena vybranými kritérii.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is to introduce principles and usage of stochastic models of interest rates. The thesis presents selected statistical and probabilistic concepts used in the financial calculus to understand the meaning of these models. In addition, four basic models of instantaneous spot interest rates are characterized and the estimations of their parametres are calculated. The practical part is focused on the application of these models to real data. Application of these models lie in the use of models for monthly predictions of interbank interest rates PRIBOR and EURIBOR. Confidence belts are displayed for the calculated point predictions and the quality of these pridictions is measured by selected criteria.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_A10B0275P.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-LeVan.pdfPosudek vedoucího práce100,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-LeVan.pdfPosudek oponenta práce154,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-LeVan.pdfPrůběh obhajoby práce33,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.