| Název: | Binomický model oceňování opcí |
| Další názvy: | Binomial Option Pricing Model |
| Autoři: | Štaif, Jakub |
| Vedoucí práce/školitel: | Marek, Patrice |
| Oponent: | Šedivá, Blanka |
| Datum vydání: | 2013 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/7644 |
| Klíčová slova: | binomický strom;call opce;put opce;americká opce;evropská opce;vnitřní hodnota;časová hodnota;bezriziková úroková míra;volatilita akcie;implikovaná volatilita |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | binomial tree;call option;put option;american option;european option;intrinsic value;time value;risk-free interest rate;stock volatility;implied volatility |
| Abstrakt: | Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | Purpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option prices. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| diplom_prace_jakub_staif.pdf | Plný text práce | 1,36 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A11N0014Pposudek-ved.pdf | Posudek vedoucího práce | 603,41 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A11N0014Pposudek-op.pdf | Posudek oponenta práce | 354,52 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| A11N0014Pprubeh.pdf | Průběh obhajoby práce | 180,33 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/7644Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.