Název: Binomický model oceňování opcí
Další názvy: Binomial Option Pricing Model
Autoři: Štaif, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7644
Klíčová slova: binomický strom;call opce;put opce;americká opce;evropská opce;vnitřní hodnota;časová hodnota;bezriziková úroková míra;volatilita akcie;implikovaná volatilita
Klíčová slova v dalším jazyce: binomial tree;call option;put option;american option;european option;intrinsic value;time value;risk-free interest rate;stock volatility;implied volatility
Abstrakt: Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí.
Abstrakt v dalším jazyce: Purpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option prices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplom_prace_jakub_staif.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0014Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce603,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0014Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce354,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0014Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7644

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.