| Title: | Binomický model oceňování opcí |
| Other Titles: | Binomial Option Pricing Model |
| Authors: | Štaif, Jakub |
| Advisor: | Marek, Patrice |
| Referee: | Šedivá, Blanka |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/7644 |
| Keywords: | binomický strom;call opce;put opce;americká opce;evropská opce;vnitřní hodnota;časová hodnota;bezriziková úroková míra;volatilita akcie;implikovaná volatilita |
| Keywords in different language: | binomial tree;call option;put option;american option;european option;intrinsic value;time value;risk-free interest rate;stock volatility;implied volatility |
| Abstract: | Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí. |
| Abstract in different language: | Purpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option prices. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KIV) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| diplom_prace_jakub_staif.pdf | Plný text práce | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
| A11N0014Pposudek-ved.pdf | Posudek vedoucího práce | 603,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11N0014Pposudek-op.pdf | Posudek oponenta práce | 354,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A11N0014Pprubeh.pdf | Průběh obhajoby práce | 180,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/7644Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.