Název: Odhady výnosových křivek
Další názvy: Estimates of yield curves
Autoři: Študentová, Diana
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Marek, Patrice
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2088
Klíčová slova: výnosová křivka;Nelson-Sieglův model;Svenssonův model
Klíčová slova v dalším jazyce: yield curve;Nelson-Siegel model;Svensson model
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl především seznámení s problematikou výnosových křivek a s metodami jejich konstrukce. Z pohledu typu výnosových křivek, je tato práce zaměřena na spotové výnosové křivky a z hlediska metod jsou zde rozpracovány postupy založené na bootstrapingu a parametrických funkcí. Dále je práce zaměřena na Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V práci je uveden příklad vygenerované spotové výnosové křivky pro ukázková data z České republiky a z Německa.
Abstrakt v dalším jazyce: This works aim is above all to acquaint the reader with the issues connected to yield curves and their construction. In relation to yield curves types is focused on the methods which are based on bootstraping and parametrical functions. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson modell. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic and Germany are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Text.pdfPlný text práce368,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Studentova.pdfPosudek vedoucího práce101,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_studentova.pdfPosudek oponenta práce188,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_studentova.pdfPrůběh obhajoby práce33,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.