| Title: | Oceňování Bermudských opcí |
| Other Titles: | Pricing Bermudan options |
| Authors: | Švajcrová, Jarmila |
| Advisor: | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. |
| Referee: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/23629 |
| Keywords: | bermudská opce;black-scholesův model;hestonův model;lonstaff-schwarzova metoda;théta -schéma |
| Keywords in different language: | bermudan option;black-scholes model;heston model;lonstaff-schwarz method;theta -scheme |
| Abstract: | Tato diplomová práce se věnuje oceňování Bermudských opcí pomocí Black-Scholesova a Hestonova modelu a to pomocí různých numerických metod, konkrétně simulací Monte Carlo a metodou konečných diferencí. |
| Abstract in different language: | This thesis shows how to price Bermudan oprions using Black-Scholes and Heston model using different numerical methods, in particular by Monte Carlo simulation and by finite difference method. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SVAJCROVA_DP.pdf | Plný text práce | 746,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PO_Svajcrova.pdf | Posudek oponenta práce | 170,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PV_Svajcrova.pdf | Posudek vedoucího práce | 148,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| P_Svajcrova.pdf | Průběh obhajoby práce | 37,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/23629Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.