Název: Optimalizační úlohy v teorii portfolia
Další názvy: Optimization problems in portfolio models
Autoři: Kopová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Cibulka Radek, Ing. Ph.D.
Oponent: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27784
Klíčová slova: teorie portfolia;optimalizační úloha;markowitzův model;výnos;riziko;prodej nakrátko;efektivní množina;cenné papíry;portfolio;burza.
Klíčová slova v dalším jazyce: portfolio theory;optimization problem;markowitz problem;return;risk;sell short;efficient set;stocks;portfolio;stock exchange.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizační úlohy v teorii portfolia. Práce obsahuje základní pojmy, jako jsou charakteristiky aktiva a portfolia, odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky náhodné veličiny popisující výnos aktiva za určitou dobu. Dále je formulována kvadratická a Pareto optimalizace včetně vět o existenci a jednoznačnosti řešení. Popsané úlohy jsou poté aplikovány na cenné papíry v ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on optimization problems in portfolio models. Basic terms of portfolio theory, such as the characteristics of the asset and the portfolio, estimates of the mean value and standard deviation of the random variable describing the return of the asset over a certain period of time, are described in the introduction. Next part deals with quadratic and Pareto optimization including theorems about existence and uniqueness of the solution. The described problems are then applied to stocks in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_optimalizacni_ulohy_v_teorii_portfolia_Sarka_Kopova.pdfPlný text práce731,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Kopova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Kopova.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Kopova.pdfPrůběh obhajoby práce16,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.