Title: Optimalizační úlohy v teorii portfolia
Other Titles: Optimization problems in portfolio models
Authors: Kopová, Šárka
Advisor: Cibulka Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27784
Keywords: teorie portfolia;optimalizační úloha;markowitzův model;výnos;riziko;prodej nakrátko;efektivní množina;cenné papíry;portfolio;burza.
Keywords in different language: portfolio theory;optimization problem;markowitz problem;return;risk;sell short;efficient set;stocks;portfolio;stock exchange.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizační úlohy v teorii portfolia. Práce obsahuje základní pojmy, jako jsou charakteristiky aktiva a portfolia, odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky náhodné veličiny popisující výnos aktiva za určitou dobu. Dále je formulována kvadratická a Pareto optimalizace včetně vět o existenci a jednoznačnosti řešení. Popsané úlohy jsou poté aplikovány na cenné papíry v ČR.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on optimization problems in portfolio models. Basic terms of portfolio theory, such as the characteristics of the asset and the portfolio, estimates of the mean value and standard deviation of the random variable describing the return of the asset over a certain period of time, are described in the introduction. Next part deals with quadratic and Pareto optimization including theorems about existence and uniqueness of the solution. The described problems are then applied to stocks in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_optimalizacni_ulohy_v_teorii_portfolia_Sarka_Kopova.pdfPlný text práce731,59 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kopova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kopova.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Kopova.pdfPrůběh obhajoby práce16,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.