Název: Předpověď kurzů akcií na krátké období
Další názvy: Short-term forecast of share prices
Autoři: Brom, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Vávra, František
Oponent: Marek, Patrice
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7149
Klíčová slova: burzovní obchody;akciové kurzy;časové řady;tržní anomálie;odhad parametru pravděpodobnostního rozdělení;jednodenní predikce
Klíčová slova v dalším jazyce: stock-exchange transactions;share prices;time series;market anomaly;probability distribution parameter estimate;one-day forecast
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá časovými řadami denních závěrečných kurzů vybraných akcií a akciových indexů z českého a amerického trhu. Popisuje způsob obchodování na burze a poplatky s ním spojené. Rozebírá problémy spojené s analýzou těchto časových řad. Zaměřuje se na krátkodobé předpovědi, zejména jednodenní. Testují se tržní anomálie a odpovídající efekty. Následně jsou odhadovány pravděpodobnostní modely založené na počtu dní, kdy kurz rostl (resp. klesal) a době čekání, než je výhodné akcie prodat. Na základě těchto modelů je vytvořen obchodní systém testovaný na datech z roku 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is based on time series of daily historical closing prices of selected stocks and stock indices in the Czech and U.S. market. Trading matters and transaction fees are described in the thesis. Problems with analyzing this type of time series are pursued. The thesis is focused on short-term forecasts, especially one-day forecasts. The occurrence of market anomalies is tested. Afterwards, we make probability models estimations based on the number of days when the stock price increased (respectively decreased) and the waiting time to sell the stocks with profit. Pursuant to these models is created trading system tested on stock prices from 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Brom.pdfPlný text práce616,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Brom.pdfPosudek vedoucího práce170,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Brom.pdfPosudek oponenta práce230,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Brom.pdfPrůběh obhajoby práce43,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7149

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.