Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorPanoš, Jiří
dc.contributor.refereeMarek, Patrice
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:34Z
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:34Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-30
dc.identifier52785
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7164
dc.description.abstractPráce představuje moderní teorii portfolia, její historický vývoj, zabývá se prostorem riziko-výnos a vztahem investorů k riziku. Detailně je odvozen základní Markowitzův model optimální volby portfolia. Průběh odvozování je průběžně ilustrován na modelovém příkladu. Dále tato práce rozebírá modifikace základního modelu a popisuje vybrané alternativní modely a jejich vztah k základnímu modelu. V praktické části jsou Markowitzův model, Konno & Yamazaki model a Youngův minimaxový model aplikovány na soubor vybraných aktiv z amerického akciového trhu. Každý model generuje množinu efektivních portfolií pro tři odlišná jednoletá období; jedná se o roky 2010, 2011 a 2012. Dosažené výsledky jsou diskutovány a analyzovány s ohledem na konkrétní období.cs
dc.format44 s. (66 106 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectteorie portfoliacs
dc.subjectMarkowitzův modelcs
dc.subjectKonno a Yamazakics
dc.subjectYoungcs
dc.subjectminimaxový modelcs
dc.titleOptimální volba portfolia -- klasické a alternativní přístupycs
dc.title.alternativeOptimal portfolio choice - conventional and alternative approachesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis starts with presenting Modern portfolio theory and its historical development. Then it deals with risk-return space and investors' risk aversion. Markowitz's optimal portfolio selection model is derived in detail with illustration on basic example. In addition, some of Markowitz's model modifications are mentioned and chosen alternative models are introduced and described with an emphasis on the relation to Markowitz's model. In the next part of this work Markowitz's model, Konno & Yamazaki model and Young's minimax model are applied to the selected set of assets from the U.S. stock market. Each model generates efficient frontier for three different one-year periods; it concerns years 2010, 2011 and 2012. There is a discussion and comparative analysis of the obtained results at the end of this thesis.en
dc.subject.translatedportfolio theoryen
dc.subject.translatedMarkowitz´s modelen
dc.subject.translatedKonno and Yamazakien
dc.subject.translatedYoungen
dc.subject.translatedminimax modelen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiri_Panos_BP.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Panos.pdfPosudek vedoucího práce117,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Panos.pdfPosudek oponenta práce158,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Panos.pdfPrůběh obhajoby práce34,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)