Název: Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo
Další názvy: Predictions of high frequency time series using ARCH type models and Monte Carlo method
Autoři: Pakosta, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Stehlík, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9846
Klíčová slova: časová řada;volatilita;ARCH;GARCH;Project R;Monte Carlo
Klíčová slova v dalším jazyce: time series;volatility;ARCH;GARCH;Project R;Monte Carlo
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný popis zvoleného software Project R, který poslouží jako dobrý nástroj pro zpracování časové řady z pohledu modelování a předpovídání. Project R lze také využít k velmi dobré interpretaci výsledků pomocí programovatelných grafů. V závěrečné části této práce je zpracováno porovnání předpovědí se skutečnými hodnotami v odhadovaném období.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to obtain a model ARCH type for chosen and described high-frequency data, namely data time series prices of gold. The next target is to obtain forecast of the time series constructed using Monte Carlo methods with the help of selected estimated ARCH type model. Monte Carlo method is also described in this thesis and especially application to ARCH type models. The thesis also include description of the selected software Project R which will serve as a good tool for processing time series from the perspective of modeling and forecasting. Project R would be used for a very good interpretation of the results using progra- mmable graphs. In the final section of this thesis is processed comparing between predictions with the actual values in the estimated period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMA) / Theses (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPFIS_PAKOSTA_A10N0162P.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Pakosta.pdfPosudek vedoucího práce128,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Pakosta.pdfPosudek oponenta práce154,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Pakosta.pdfPrůběh obhajoby práce28,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9846

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.