Title: Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo
Other Titles: Predictions of high frequency time series using ARCH type models and Monte Carlo method
Authors: Pakosta, Tomáš
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Stehlík, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9846
Keywords: časová řada;volatilita;ARCH;GARCH;Project R;Monte Carlo
Keywords in different language: time series;volatility;ARCH;GARCH;Project R;Monte Carlo
Abstract: Hlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný popis zvoleného software Project R, který poslouží jako dobrý nástroj pro zpracování časové řady z pohledu modelování a předpovídání. Project R lze také využít k velmi dobré interpretaci výsledků pomocí programovatelných grafů. V závěrečné části této práce je zpracováno porovnání předpovědí se skutečnými hodnotami v odhadovaném období.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to obtain a model ARCH type for chosen and described high-frequency data, namely data time series prices of gold. The next target is to obtain forecast of the time series constructed using Monte Carlo methods with the help of selected estimated ARCH type model. Monte Carlo method is also described in this thesis and especially application to ARCH type models. The thesis also include description of the selected software Project R which will serve as a good tool for processing time series from the perspective of modeling and forecasting. Project R would be used for a very good interpretation of the results using progra- mmable graphs. In the final section of this thesis is processed comparing between predictions with the actual values in the estimated period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPFIS_PAKOSTA_A10N0162P.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
PV-Pakosta.pdfPosudek vedoucího práce128,48 kBAdobe PDFView/Open
PO-Pakosta.pdfPosudek oponenta práce154,47 kBAdobe PDFView/Open
O-Pakosta.pdfPrůběh obhajoby práce28,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.