| Název: | Modelování finančních časových řad |
| Další názvy: | Modelling of financial time series |
| Autoři: | Panoš, Jiří |
| Vedoucí práce/školitel: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Oponent: | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. |
| Datum vydání: | 2016 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/23627 |
| Klíčová slova: | náhodné procesy;finanční časové řady;stochastická volatilita;lévyho procesy;negaussovské ornstein-uhlenbeckovy procesy;exponenciální lévyho modely;oceňování inverzní fourierovou transformací |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | stochastic processes;financial time series;stochastic volatility;lévy processes;non-gaussian ornstein-uhlenbeck processes;exponential lévy models;inverse fourier transform pricing |
| Abstrakt: | Práce se zabývá náhodnými procesy v referenčním rámci moderní teorie pravděpodobnosti s aplikacemi v oblasti modelování finančních časových řad. Z teoretické stránky představuje nekonečně dělitelná rozdělení, Lévyho procesy a dále procesy s návratem ke střední hodnotě, jejichž dynamika je Lévyho procesy řízena. Konkrétně se jedná o negaussovské Ornstein-Uhlenbeckovy procesy, CIR proces a další odvozené procesy. Tyto procesy jsou následně využity pro konstrukci stochastických modelů vhodných k modelování charakteristických vlastností finančních časových řad. Zkonstruované modely jsou též vhodné k využití pro oceňování opcí s využitím techniky inverzní Fourierovi transformace. Většina představených modelů je následně podrobena empirickému testování na reálných datech |
| Abstrakt v dalším jazyce: | The thesis deals with stochastic processes within the modern probability theory framework with applications in the field of financial time series modelling. From the theoretical point of view, it approaches infinitely divisible distributions, Lévy processes and mean-reverting stochastic processing with dynamics governed by Lévy processes. Namely, non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes, CIR process and other associated processes are concerned. These processes are later used for construction of stochastic models suitable for modelling of highlighted characteristic features of financial time series. Constructed models are also suitable to be used within the inverse Fourier transform option pricing framework. The majority of introduced models subsequently undergoes empirical testing on the real market data. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| JiriPanos_DP.pdf | Plný text práce | 4,67 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PV_Panos.pdf | Posudek vedoucího práce | 147,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PO_Panos.pdf | Posudek oponenta práce | 227,57 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| P_Panos.pdf | Průběh obhajoby práce | 54,59 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/23627Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.