Název: Matematické modely Value at Risk
Další názvy: Mathematical Models of Value at Risk
Autoři: Holá, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil, Jan
Oponent: Friesl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7137
Klíčová slova: value at risk;historická simulace;analytická metoda;Monte Carlo
Klíčová slova v dalším jazyce: value at risk;Monte Carlo;historical simulation;analytical method
Abstrakt: Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme detailněji na simulaci Monte Carlo a provádíme několik simulací. Většina našich výpočtů byla provedena v prostředí MATLAB a zpracována v MS Excel 2003.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria. Finally we examine the simulation Monte Carlo in more details and we conduct several simulations. Most of our computations are performed in the MATLAB environment and processed in MS Excel 2003.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor_Thesis.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Hola.pdfPosudek vedoucího práce183,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Hola.pdfPosudek oponenta práce185,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Hola.pdfPrůběh obhajoby práce38,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.